许常见金融工程工具（如Matlab、Quantlib、R 等）. 的接入。在上述接口之外， 球包括股票、外汇、商品、衍生品等不同产品的多数. 交易市场进行了连接，用户
作者：用Python的交易员原创文章，转载请注明出处最近有越来越多的朋友在知乎或者QQ上问我如何学习入门Python，就目前需求来看，我需要写这么一篇指南。
10-11 哥大念书，系主任就是写My life as a quant的Derman，所以理所应当的以当quant为目标。于是自学C++，暑期实习在一家做金融模型的卖方，用C++和quantlib 写了一个以飞机引擎为标的的ABS的违约计算模型以及定价模型。 现在看来这不就是国内很火的融资租赁吗。 3）若标的是外汇，那么b=r-r*，其中，r*为外国的无风险利率（直接标价法下）； 4） 有的时候，因为标的有仓储以及保险等成本，最终持有成本b可能会大于无风险利率r。 ：欧式期权价格（C为大写） ：美式期权价格. S：标的价格 ：隐含波动率. X：执行价格 過去20年, 財工實務界最重要的事, 莫過於QuantLib專案的成立. QuantLib程式庫內含2千多個C++檔案, 實作了市場上所有的金融商品MTM與Greeks的計算.15年前接觸到QL後, 震懾於其架構之彈性與規模之宏大, 潛心研究, 並將之改寫為C#, 以利銀行同仁使用.然而, 我也深知在業界Java的重要性, 一直想要克服使用Java實 Quantopian is a free online platform and community for education and creation of investment algorithms. Quantopian offers access to deep financial data, powerful research capabilities, university-level education tools, and a backtester. QuantLib教程（一）QuantLib的时间. QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。 安装之类的，网上教程很多了，读者 FinoTrade 平台模块:1.实时通信总线一切通讯实时市场行情数据通过信息总线，实时分发到系统每个用户订单、成交、仓位、风控、做市、策略交易，保障实时实时跟踪系统每个服务和各客户端的状态，运维在线自动负载均…
史上最全Quant宽客量化交易资源整理 有些国外的平台、社区、博客如果连接无法打开，那说明可能需要“科学”上网. 有些国外的平台、社区、博客如果连接无法打开，那说明可能需要“科学”上网 0|1量化交易平台 国内在线量化平台： BigQuant - 你的人工智能量化平台 - 可以无门槛地使用机器学习 外汇国际收支交易编码整理; R语言实现聚类kmeans; 用R语言实现信息度量; R语言实现46种距离算法; R语言轻巧的时间包hms; 用R语言实现密度聚类dbscan; 2018中国R大会上海 : R语言商业实践 -从金融市场到区块链; 2018南京信息工程大学:R语言与计量经济学 Python是一种计算机程序设计语言。是一种动态的、面向对象的脚本语言，最初被设计用于编写自动化脚本(shell)，随着版本的不断更新和语言新功能的添加，越来越多被用于独立的、大型项目的开发。 投资银行生产级Excel量化投资交易平台，使您能够在Excel电子表格中创建量化的金融模型，就像交易员，量化研究员和基金经理等金融专业人员每天日常工作做的一样。您可以为所有资产类别包括利率或外汇，从普通期权到奇异期权等产品进行定价。您还可以通过RTD实时数据支持，从Excel进行回测和实
2018年1月31日 algotrading101 策略研究平台; investopedia 可以股票、外汇模拟交易的 库 整理; QuantLib: a free/open-source library for quantitative finance
极光下载站收集的Deriscope是一款基于Excel上的金融插件，你可以在Excel中使用Deriscope来定价金融产品，比如期权和奇异的衍生产品。你还可以通过交易市场工具构建收益率曲线，甚至可以从雅虎金融、Alpha Vantage或IEX等免费供应商那里获得实时股票价格、外汇报价和历史数据。 quantlib-python 中 Black Scholes 框架下常见的几种随机过程均派生自基类 GeneralizedBlackScholesProcess，而 GeneralizedBlackScholesProcess 模拟下列 SDE GarmanKohlagenProcess：包含外汇利率的一般 BS Feb 04, 2009 Z-spread是公司债与国债的spot rate之差，而G-spread是公司债与国债的YTM之差。正常情况下Z-spread>G-spread；当yield curve是平行于X轴（利率期限结构中的T）的时候，Z-spread与G-spread相等。
量化交易在外汇市场最为流行，因为外汇是高杠杆，而且24小时交易，作为一个交易者，如果按照日常作息去炒，只怕你在睡梦中，就爆仓了。外汇市场主要的量化工具是MT4（metatrader4），在MT4，MT5平台上，量化策略几万个，如过江之鲫。
QuantLib教程（一）QuantLib的时间. QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。 安装之类的，网上教程很多了，读者 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）. 目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2） YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 FittedBondDiscountC 你还可以通过交易市场工具构建收益率曲线，甚至可以从雅虎金融、Alpha Vantage或IEX等免费供应商那里获得实时股票价格、外汇报价和历史数据。 官方介绍. Deriscope是一个著名的QuantLib金融库的接口，这意味着它将衍生品的价格计算委托给QuantLib。 作者：用Python的交易员原创文章，转载请注明出处最近有越来越多的朋友在知乎或者QQ上问我如何学习入门Python，就目前需求来看，我需要写这么一篇指南。 此时如果发行外汇远期（期货）， 对于本币而言升贴水与外汇远期方向一致， 为升水， 为贴水。 在次强调，升贴水是一个远期（期货）上的概念，因此本国货币升贴水这样的说法是不严谨的，正确说法是外币对本币的远期升贴水。
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）. 目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2） YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 FittedBondDiscountC
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3）若标的是外汇，那么b=r-r*，其中，r*为外国的无风险利率（直接标价法下）； 4） 有的时候，因为标的有仓储以及保险等成本，最终持有成本b可能会大于无风险利率r。 ：欧式期权价格（C为大写） ：美式期权价格. S：标的价格 ：隐含波动率. X：执行价格
FX/Forex 外汇交易 QuantLib, a free/open-source library for quantitative finance. 实际应用中最多的工具是 Matlab, SPSS, SAS, VBA, Excel （下次我们不说Quant，开始聊聊纯码农可以做些啥） quantlib-python 默认的离散化方法是 Quadratic Exponential Martingale 方法（或称 Quadratic Exponential 方法），具体的算法细节请查看参考文献（Andersen 和 Leif，2008） 由于 evolve 函数将离散化计算中对布朗运动的离散化以参数形式暴露了出来，使得用户可以容易地显现出随机波动率对资产价格序列的影响。 過去20年, 財工實務界最重要的事, 莫過於QuantLib專案的成立. QuantLib程式庫內含2千多個C++檔案, 實作了市場上所有的金融商品MTM與Greeks的計算.15年前接觸到QL後, 震懾於其架構之彈性與規模之宏大, 潛心研究, 並將之改寫為C#, 以利銀行同仁使用.然而, 我也深知在業界Java的重要性, 一直想要克服使用Java實 Feb 02, 2009 QuantLib 提供了一些具体的派生类，这些类代表众所周知的具体过程，如. BlackScholesProcess：没有股息率的一般 BS 过程； BlackScholesMertonProcess：一般 BS 过程； BlackProcess：一般 Black 过程； GarmanKohlagenProcess：包含外汇利率的一般 BS 过程 Feb 04, 2009 3）若标的是外汇，那么b=r-r*，其中，r*为外国的无风险利率（直接标价法下）； 4） 有的时候，因为标的有仓储以及保险等成本，最终持有成本b可能会大于无风险利率r。 ：欧式期权价格（C为大写） ：美式期权价格. S：标的价格 ：隐含波动率. X：执行价格