1 day ago · 今年以来人民币汇率双向波动弹性增强 专家提醒：企业应积极防范汇率风险 ---近几个交易日，人民币汇率大幅走升，并创下2018年6月下旬以来的新高。
而期权策略的产品在方向性的敞口微小，产品不做方向性判断，策略构建于厌恶风险，追求稳健收益的中性产品定位。且该策略产品根据距离期权合约到期时间的不同，有严格的风控指标的设置。另外，期权类产品预警线相较指数增强类产品的止损线也更高，对
隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将 由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行 2019年12月25日 对低波动性最合适的期权策略是头皮交易，我在2012-2013年间发现了这一点， 当时我的导师胡达帮我起草了一份战略。 战略应该是相当简单的， 期权的IV除了具有序列相关性、均值回归、惯性等特征外，还具有倾斜（波动率 的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2. 波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益的确定性就越强。从数学意义 上理解，金融资产价格运动是随机的，波动率反映了这一随机路径的波动状况， 描述
而当前波动率水平已经触及非常低的位置，后期标的物波动性回升概率进一步升高 。不过由于5月合约到期在即，到期前标的物波动性大幅回升的可能性仍然不高， 2020年7月10日 据比推数据，市值最大的加密货币比特币本周小幅上涨，不过价格波动仍然很低， 来自加密衍生品市场的数据显示，比特币期权投资者认为比特币 2016年9月5日 波动率越高，资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低 ，资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。 一般而言 2020年9月1日 期权波动率是什么？ （一)期权波动率归类（1）历史时间波动性历史时间波动性是 对一个特殊时间段里，每天收益本年度化的相对标准偏差。 2020年10月18日 一些流动性较差的合约，其最新价可能明显偏高或偏低，这时候，交易所就根据B-S 模型计算流动性较好的合约的隐含波动率，并以这些隐含波动率 VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500 指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对 2020年6月27日 隐含波动性低。 一些计算结果必须表明股票有80%的可能性达到跨坐式期权的盈亏 平衡点。 标的工具过去的运动
2020年9月11日 看涨期权的基本概念，到期盈亏图，即时盈亏图，盈亏平衡点。买入看涨期权的 盈利决定因素：隐含波动率，股票方向性运动和时间损耗·Time
外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 二、什么是隐含波动率 隐含波动率是从期权价格里反推出来的一个指票，类似于期权的市盈率，我们经常讲现在隐波太高或太低了，可以理解成现在期权的估值太高或太低了，通过隐含波动率可以对比不同时点，不同合约期权价格估值是更高了还是更低了。关于 【风暴来袭 美债市场波动加剧】债券市场上可能出现的一种情景是经济迅速反弹。根据当前亚特兰大联邦储备银行的估算模型“GDP Now”，2020年第三
2020年6月20日 通过eBook学习期权： 下载《美股期权零基起步》https://powerupgammas.com/ download-ebook-make-sense-of-options/ 下载《欢乐期权
那么如何在低波动率的行情中进行50etf期权交易？ 从概念上来讲，波动率是一个统计概念，用来衡量资产价格波动的剧烈程度。其中，历史波动率和隐含波动率，作为期权衍生品中最为重要的两类波动率，对理解期权价格以及实战交易具有指示性作用，不容忽视。
期权到期日与期权价格呈同方向变化。当期权合约的剩余时间越长，意味着标的资产价格波动的不确定性越大，期权买方获利的可能性越大，同时期权卖方需承担的风险也越大。因此，认购期权和认沽期权的价 …
Nov 13, 2020 隐含波动率代表预期，是当前期权市场的情绪。 期权链就像是一个坐标系一样，是一个平面。横轴是行权价，纵轴是到期日。每个点都是一对期权合约，由一个 Call 和一个 Put 组成。每个点有一个隐含波动率，把这些所有的点连在一起，就连成了一个曲面，这个曲面就叫 Vol Surface 波动率曲面，代表
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Sep 27, 2020 · vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。
期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含… 谈谈期权交易中的方向性和波动率 - 从集思路的期权帖子上看，多数做50etf期权的交易者，还是以方向性为主，波动率交易不多，今天开贴谈谈二者之间的差异。 方向性交易是本性交易，不需要学习。方向性交易是指低价买入、高价卖出，高价开仓、低价买入。 外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 二、什么是隐含波动率 隐含波动率是从期权价格里反推出来的一个指票，类似于期权的市盈率，我们经常讲现在隐波太高或太低了，可以理解成现在期权的估值太高或太低了，通过隐含波动率可以对比不同时点，不同合约期权价格估值是更高了还是更低了。关于 【风暴来袭 美债市场波动加剧】债券市场上可能出现的一种情景是经济迅速反弹。根据当前亚特兰大联邦储备银行的估算模型“GDP Now”，2020年第三 波动率(Volatility)波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。