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Oct 11, 2020

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隐含波动率是指将 期权权利金代入到期权定价模型中,推算出的波动率。 隐含波动率可以衡量市场上对于标的波动率的观点和期权权利金的高低。 如果投资者认为隐含波动率偏低,可以购买期权,待隐含波动率回归正常后,再卖出平仓; 如果投资者认为隐含波动率偏高,可以卖出期权,待隐含 截至目前,白糖期权上市4年多时间,已经成为商品期权日均成交排名前列的明星品种。因此,分析白糖期权的波动率特性对于服务产业客户、活跃白糖期权交易量来说非常重要。 目前,大家公认的波动率特性主要有聚集性、非对称性、长记忆性以及跳跃性。

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定价过程除了已知的期权类型、行权价、期限等因素外,波动率是一大关键要素。关于波动率选择,我们主要采用历史波动率来对未来波动率进行估计。根据棉花期货合约的历史波动率锥形图,计算得出棉花期货合约长期平均波动率大概处于19%的水平。

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系统因判断波动率高低的标准不一样而表现各异. 如何定义. 波动率锥是对不同期限下波动率分布情况的描述。针对白糖期货而言,波动率锥按照不同时间周期(5天、10天等)计算其历史波动率,并标示各个周期波动率的分位点,将同周期的分位点相连而成,具体如图1所示,其图形类似于锥桶状。

图2展示了白糖期权波动率的走势,其中包含20日的历史波动率和看涨期权平值iv以及看跌期权平值iv的走势。由图2可知,白糖期权无论是隐含波动率还是历史波动率都是处于振荡为主的形态中,完全不能利用线性模型进行解释。 图2为白糖期权波动率的走势 股票期权交易能持续赚到可观的钱吗? 数字期权是什么? 期权行情日报(2020.06.11) 期权和股票有什么区别? 建立买入和卖出垂直价差期权的差异; 上证50etf股票期权几点看法? 上证50etf期权六个不同阶段; 动力煤期权; 如何退出看跌期权?