传统的看涨期权、看跌期权也可以组合成为二十多种常见的期权组合策略，包括跨式及宽夸式期权、蝶市期权、飞鹰期权等等。各种期权组合具有各自不同的运用环境，具有不同的风险收益，投资者可以根据对于市场的判断作出选择。

期权交易的潜在收 益较高，那是否意味着期权交易风险也很高呢？期权交易高收益的原因是什么 呢？ 期权交易高收益的原因是期权具有更高的杠杆， 其收益变化不是和标的物价 格变化呈线性关系，而是非线性 …

《战胜华尔街》——读书笔记 - 序言： 1.谈小盘股流动性问题：找能成长3倍乃至10倍的股票，从道琼斯指数股中找比一般小 作为一个期权交易者，还需要成为一个优秀的资本经理人，更明智的来利用手中的资本。 比如说，在某一单一的交易里投入90%的资金就是不明智的。 不管你采取什么策略，风险管理和资金管理都不容忽视。 所采集的数据主要来自从2005年1月起至2006年4月止总 共16个月实际发生的交易中。 更进一步，在本文的第四章引入了一些与隐含波动率相关的交易策略，主 要包括各种期权组合的交易，gamma交易，以及和相关性有关的离差交易。 06 /传桥水押注15亿美元看跌期权 大举做空欧美股市 07 / 11月22日复盘：下周初有望探底反弹 主力资金出击2股 08 / 收评：三大股指弱势调整沪指跌0.63% 股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。 对于美式看跌期权，首先，应该有： （2．8）从而也有： P（t）ma】【｛Xe”‘7“’一s（f），0｝ （2．9） 如果在时刻，提前执行美式看跌期权的话，实现的价值是 （2．10）从这个角度也可说明，提前执行不付红利股票的美式看跌期权可能是明智的。 全天候交易策略（All Weather，以下简称AW）是Ray Dalio的资产配置策略。贯彻此策略的基金和Pure Alpha一起都是Bridgewater的招牌。 关于AW，可说的东西太多，在这只说我认为重要的，不足之处还请指正。 AW是被动投资策略，简单的说就是买入持有，不进行择… 显示全部

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波动率指数实际上是反映隐含波动率的指标。它研究了标准普尔500指数中所有股票的期权价格。当波动率很高的时候，比如在股市大跌之后，每家公司的看跌期权价格都会大幅上涨。因为投资者对市场变得绝望，会为了投资组合的收益保障而付出更多。 06 /传桥水押注15亿美元看跌期权 大举做空欧美股市 07 / 11月22日复盘：下周初有望探底反弹 主力资金出击2股 08 / 收评：三大股指弱势调整沪指跌0.63% 由于障碍期权、累计期权条款，违背了“让利润充分增长，把损失限于小额”的投资基本原则。尤其是在不利的市场状态下，不能快速止损，更是证券交易的大忌。止损是证券交易的基本原则，业内有一句俗语：“没有做死的，只有扛死的。 全天候交易策略（All Weather，以下简称AW）是Ray Dalio的资产配置策略。贯彻此策略的基金和Pure Alpha一起都是Bridgewater的招牌。 关于AW，可说的东西太多，在这只说我认为重要的，不足之处还请指正。 AW是被动投资策略，简单的说就是买入持有，不进行择… 显示全部

我们网站的这个部分向期权和股票投资者们介绍部分基本的普通股期权策略。 你 可以检索我们 对采用这些策略的购买者来说， 交易所挂牌交易的期权有许多好处 。 《标准期权的特征和风险》 (PDF - 英语| 1.2MB - 60页) 一文列举了期权的用途 及其风险。 希望利用期权的投资者应有明确的投资目标， 还应有实现此目标计划 。

这个策略实际上比光买股票来得保守。只要有针对股票头寸的 看跌期权在手，你的风险就有限；你知道什么时候应当把股票卖掉。唯一的不利之处是， 只有在股票价格上升到股票和期权加起来的成本以上，才有钱可赚，而且，看跌期权的有 效期是有限的。 这是一位父亲对儿子的承诺， 一个对未来的承诺。 在金融世界中，也有这么一款对未来做承诺的金融工具，它的名字叫做—— 这里的option是期权的意思， 是一种赋予期权买方在约定日期以约定的价格买入或卖出约定数量标的资产的权利的合约，而期权卖方必须履行承诺。 期权波动率交易+波动市场中的盈利策略(高清).pdf 第一章 我是谁？我为何在此 我是谁？我如何来到这里 我要去迪士尼乐园 略作停留以消除误解，如何 那些日子早已不在 回到1988年的德劳瑞恩 究竟是 —执行价为850的看跌期权在价内，价值为10 —执行价为825的看跌期权在价外，价值为0. 卖出铁鹰期权收入6.0，买回需要10.0，损失为10-6=4.0。 当市场跌到低于做空put端的执行价时，期权价值快速增加，卖家需要更多的钱买回铁鹰，损失较大。

第 4章 衍生产品：价格和作用 分配过程 不确定性 3金融市场 4衍生产品 个 1资产选择 6公司 人 2最优投资/消费 5金融中介 时间 金融过程 本章的学习目标 ¾ 了解期权在现代金融衍生产品创新中的重要作用和意义； ¾ 熟悉期权的品种、头寸和基本交易策略； ¾ 了解占优策略和单期设定下的定价基本

基于期权博弈的风险分析和套期保值 刘新华，陈世平，李爱华 湖南工业大学，株洲 (412008) 摘 要：不完备市场理论下，分析了Black-Scholes期权定价模型和博弈论之间的联系，利用期权博弈方法研究最优期权交易策略。 当非常小时，期权价值将等于4.29元。 （四）美式看跌期权的定价公式 假定将某种无收益证券的美式看跌期权的有效期划分成N个长度为的小区间，令表示在时间时第j个结点处的美式看跌期权的价值，我们将称为结点的期权价值。同时用表示结点处的证券价格。 1年atm看跌期权的当前隐含波动率约为15％。在其他条件相同的情况下，由于时间衰减导致的37％损失将需要波动性增加1.59倍（1÷63％）至盈亏平衡的约24％。但是，其他一切并不相同。如果波动性显着上升，很可能会导致市场下跌，从而进一步增加看跌期权的价值。 ）得分：20 1.下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是： （ ） a. 对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行 b. 对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权 c. 对于有 所采集的数据主要来自从2005年1月起至2006年4月止总 共16个月实际发生的交易中。 更进一步，在本文的第四章引入了一些与隐含波动率相关的交易策略，主 要包括各种期权组合的交易，gamma交易，以及和相关性有关的离差交易。

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