《期权交易——核心策略与技巧解析（修订版）》内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点

这种价差有时候被广义地归为垂直价差。垂 直价差是指同一标的股票同一到期时间但不同执行价格的期权价差，可以通过看涨和看跌期权来构成，可以基于看涨策略也可以基于看跌策略。牛市看涨期权价差与 任何其他价差一样，可以作为一个单位在一笔交易中

周一上证综指高开高走，稳步上行，尾盘报收于3362.65点，收涨0.93%，续创20个月新高。两市成交量6408.4亿元，增加1746.3亿元，放量上行 尽管“期权”级别划定因期货商而异，一般第三级别以及以下级别的“策略”都足够满足一般期权投资者的“交易”需求，第三级别之上投资者则可以相对自由地使用很多复杂的期权组合策略，如垂直差价日历差价分跨式期权组合策略碟式期权组合策略等。 周三上证综指低开高走，尾盘报收于3369.11点，收涨0.62%。两市成交量增至5317.07亿元，较上一交易日增加861.83亿元，放量上涨显示市场做多信心 这种价差有时候被广义地归为垂直价差。垂直价差是指同一标的股票同一到期时间但不同执行价格的期权价差，可以通过看涨和看跌期权来构成，可以基于看涨策略也可以基于看跌策略。牛市看涨期权价差与任何其他价差一样，可以作为一个单位在一笔交易中 【孔网在售图书】书名：期权策略，定价：49.00，简介： 期权是一种迷人的金融工具，它既能很好地为交易者提供避险，又能提高交易者的投资回报率，它已经成为 期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。 《期权交易——核心策略与技巧解析（修订版）》内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点

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期权策略主要包含垂直价差、合成头寸、水平价差和波动率价差四种策略。本期主要介绍垂直价差交易策略。 1基本概念. 垂直价差也称价格价差或货币价差，是指投资者买进一个期权，而同时又卖出一个期权，这两个期权有着相同的标的物和相同的到期日，但有 对于习惯方向性交易的投资者来说，可以首先尝试垂直价差策略。相对于单独买入认购或者认沽期权，垂直价差策略通过卖出期权抵消了一部分买入期权的成本，降低了最大损失。 垂直价差策略指的是投资者同时买入和卖出相同标的、到期日、数量但不同行权 本章内容 依次介绍期权交易的基本交易策略 的相关原理、操作过程、盈亏分析和主 要应用。 ? 大纲要求 通过本章学习理解四种基本的交易 策略、掌握垂直价差交易和水平价差交 易的含义，熟练掌握各种策略的操作， 并能够进行盈亏分析。 提要 本文以看涨期权比率价差空头为例，先是从策略构建结构以及策略构建逻辑角度对期权比率价差策略进行了分析，之后又针对策略规避风险和变 垂直价差套利策略：交易方式表现为按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权。 之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除行权价格外，其余要素都是相同的，而行权价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。 期权无风险套利主要包括期权的上下边界套利、期权的垂直价差套利、利用凸性关系套利以及买卖权平价套利。 单个期权套利策略 如单个期权价格超出上下限的范围时，就能够通过卖出（买入）期权的同时买入（卖出）标的资产的方法进行无风险套利。 垂直价差是指同一标的股票同一到期时间但不同执行价格的期权价差，可以通过看 涨和看跌期权来构成，可以基于看涨策略也可以基于看跌策略。 牛市看涨期权价差 与任何其他价差一样，可以作为一个单位在一笔交易中执行，而不必分开进行买入 期权和卖出

puoke 专访 内容实录 扑克财经：首先，能否请海通期权团队系统的介绍下常见的期权交易模式？ 海通期权团队：我这是个很宏大的问题，以豆粕期权为例，先梳理下其全天候交易策略涉及的各类交易模式的交易逻辑、特性以及风险控制。

垂直价差是指同一标的股票同一到期时间但不同执行价格的期权价差，可以通过看涨和看跌期权来构成，可以基于看涨策略也可以基于看跌策略。 牛市看涨期权价差与任何其他价差一样，可以作为一个单位在一笔交易中执行，而不必分开进行买入期权和卖出期权 期权垂直价差交易策略及风险, 风险收益均有限的策略，适合用于标的资产价格小幅变化时 垂直价差的含义 垂直价差是由两个相同类型的期权组成价差组合，除了行权价格不同外其他的都相同。垂直价差组合可以分为牛市价差组合和熊市价差组合，这两种价差组合都可以由看涨期权或看跌期权组成。 May 11, 2020

其中常用的期权组合包括垂直价差、跨式期权和宽跨式期权。当然，选择哪些期权或期权组合、什么执行价格、什么到期时间、对冲频率如何、何时进行交易、如何设置仓位等都将对交易员的业绩产生很大影响，也是决定交易成败的关键所在。

垂直价差套利策略：交易方式表现为按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权。 之所以被称为“垂直套利”，是因为本策略除行权价格外，其余要素都是相同的，而行权价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。 垂直价差是指同一标的股票同一到期时间但不同执行价格的期权价差，可以通过看 涨和看跌期权来构成，可以基于看涨策略也可以基于看跌策略。 牛市看涨期权价差 与任何其他价差一样，可以作为一个单位在一笔交易中执行，而不必分开进行买入 期权和卖出 本章内容 依次介绍期权交易的基本交易策略 的相关原理、操作过程、盈亏分析和主 要应用。 ? 大纲要求 通过本章学习理解四种基本的交易 策略、掌握垂直价差交易和水平价差交 易的含义，熟练掌握各种策略的操作， 并能够进行盈亏分析。 puoke 专访 内容实录 扑克财经：首先，能否请海通期权团队系统的介绍下常见的期权交易模式？ 海通期权团队：我这是个很宏大的问题，以豆粕期权为例，先梳理下其全天候交易策略涉及的各类交易模式的交易逻辑、特性以及风险控制。 期权不仅可以精准把握各类行情走势，还可应用于各类交易模式。 牛市看涨期权价差(bull call spread)牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看涨期权。对看涨期权而言，协定价格较低，则期权费较高；反之，协定价格较高，则期权费较低。

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期权无风险套利主要包括期权的上下边界套利、期权的垂直价差套利、利用凸性关系套利以及买卖权平价套利。 单个期权套利策略 如单个期权价格超出上下限的范围时，就能够通过卖出（买入）期权的同时买入（卖出）标的资产的方法进行无风险套利。

垂直价差包括牛市看涨期权价差和熊市看跌期权价差； 购买垂直价差期权时的潜在风险与收益； 垂直价差期权策略在交易中的考虑。 免责声明 本文字材料仅供学习交流所用，仅为提供信息而发布，概不构成任何广告、业务内容和投资建议。 A B 3、熊市看涨期权垂直套利(Bear/Short Call Spreads) 策略 卖出1份看涨期权（A），买进1份更高执行价格的看涨期权（B） 使用范围 预测行情看跌。卖方希望从熊市中收益，于是卖出看涨期权，但又通过买进看涨期权来降低风险。 价差策略交易是指投资者在买入一个或多个期权的同时卖出另一个或多个期权，两个期权的标的证券相同，其他要素有所差异，比如行权价格或到期 垂直价差的损益特点既与期权基本交易方式有很多相似之处，又有自身不同的特点。下文以牛市看涨价差为例介绍垂直价差的一些特点。 牛市看涨价差损益特点 牛市看涨期权价差由两个看涨期权组成，即在买入低行权价格的同时卖出高行权价格期权。