期权的波动率 (2012-11-04 06:04:38)转载 标签： 转载 杂谈 金融 期权 衍生品 文/By : james4468 使用履约价的权利金可以反推隐含波动率并比较隐含波动率与历史波动率的不同来 计算建立部位时的理论性胜算，因此可以知道，主流的期权交易是以波动率的变化来 制定策略的。
隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的
据AMBcrypto 11月16日消息，Skew数据显示，过去30天，以太坊隐含和已实现波动率图上的价差在0.8%至1._数字货币快讯_为币圈用户提供一手信息 在期权市场中，狭义的波动率指数是反映期权合约 隐含波动率整体高低的指数，体现了投资者对未来标的 波动率的预期。全球主要金融市场大部分推出了以本市 场主要指数为标的的波动率指数，目前其中以芝加哥期 权交易所的vix最具影响力。 而隐含波动率是由当前交易的期权价格套用计算模型所估算出来的波动率，表示的是市场对标的资产未来一段时间的价格波动水平的测算。 大家熟知的期权定价模型Black-Scholes-Merton(BSM)模型，在估算期权价格时的假设之一是 期权波动率 已知且保持不变，也可以 由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。 新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的最新发展与趋势。 期权的波动率 (2012-11-04 06:04:38)转载 标签： 转载 杂谈 金融 期权 衍生品 文/By : james4468 使用履约价的权利金可以反推隐含波动率并比较隐含波动率与历史波动率的不同来 计算建立部位时的理论性胜算，因此可以知道，主流的期权交易是以波动率的变化来 制定策略的。 哪里能查到各指数及品种的波动率数据？ - 比如虽然知道创业板指数比上证50指数波动大，但是有没有量化的波动率数据呢？ 或者相对于某基准指数的beta数据？ 而且波动率数据也是不断变化的，如果懒得自己计算，有没有现成的地方能查到呢？ JSL也可以考虑计算下，呵呵
隐含波动率是以期权执行价格当时的权利金价格输入期权评价模型所反推出来的数值， 它代表了交易者对于市… 期权中风险逆转Risk reversal，表示看涨期权隐含波动率减去看跌期权的隐含波动率的差值比率。一般是用在领圈交易(赚取看涨期权与看跌期权的差价），同样也可以观察多空情绪的对比，作为参考。风险逆转Risk reversal一般是反向指标，如果到达历史极值附近往往意味着可能会反转，比如风险逆转Risk r CB0E 的VIX指数编制方法在2003年进行了改良，2003年之前，VIX指数是根据市场上一组交易活跃的平价期权价格，使用BS公式求出的隐含波动率的加权平均；2003年后，CBOE联合高盛集团以Britte… 二、交易隐含波动率. 期权的波动率交易是基于对期权隐含波动率的高低及变化方向的判断，从隐含波动率的变化中获利。这就要求该类期权策略中尽量保持delta中性，降低策略的方向性风险。该类期权交易策略又可分为卖出波动率策略和买入波动率策略。
2019年7月9日 总体来看，用合成价格计算的隐含波动率比用实际价格计算更加贴近市场波指。 2. 选择：日历日vs交易日. 一般情况下，日历日与交易日计算并无太
2019年7月29日 隐含波动率是期权交易中的一个重要的“参照值”。 会随着时间的缩短而扩展，这 对所有在交易决定中使用隐含波动率的投资者来说非常重要。 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率 将期权的市场价格带回BS模型后可反解出标定资产波动率，该波动率称为隐含 交易后，投资者就可以利用隐含波动率为自己的投资做指导，使用方法主要有：.
6 2013 年度期货策略报告 图 3： 2012 年隐含波动率异常的交易日 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 J0an Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 来源：Bloomberg，海通期货研究所 图 3 是 2012 年台指期权隐含波动率的走势，图中黑色的虚线水平线是中位数，蓝色 的是隐含波动率
其实，即使没有接触过期权，在现货或是期货的交易中也会不经意的用到这个概念 。 我们在期权中经常用到的隐含波动率（Implied Volatility）就是将市场价格中 但是事实上，由于交易成本、卖空限制等因素，看涨看跌期权的隐含波动率允许 存在一定的偏差，在这个合理的偏差范围内，平价套利是无法实施的。 股指期权 因为有
股票期权的隐含波动率的突然增长将会意味着什么？ 市场并非总是有效。一些能影响到公司基本面的重大消息经常会在小范围里提前走漏风声。一般来讲，当有类似兼并和收购的传言或者其它重大新闻发布之前，我们常常发现期权的交易和隐含波动率会
投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边“猜涨跌”）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来自各种模型或“灵感”）与当下波动率（可以是历史波动率也可以是隐含波动 在期权市场中，狭义的波动率指数是反映期权合约 隐含波动率整体高低的指数，体现了投资者对未来标的 波动率的预期。全球主要金融市场大部分推出了以本市 场主要指数为标的的波动率指数，目前其中以芝加哥期 权交易所的vix最具影响力。
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2016年9月27日 使用CAL包中的BSMImpliedVolatity函数计算隐含波动率。 为了对冲标的资产的 风险，交易者捕捉资产上的历史波动率和期权价格的隐含波动率。也就是说，如果
在测算波动率时，历史波动率是使用过去的股价数据计算的波动率数值，而隐含 波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型后，反推出来的波动率 数值 2016年2月24日 虽然实践中作为普通投资者，几乎没有可能有效地实施这一交易进行套利，但正是 因为这些特性的存在，使得资本市场成为高效市场；具有交易优势 2020年5月11日 至于个比较实用,端视交易者自己的习性及用的好不好为主,我认识有人仅看K线也 可以做的很好的,也有认识用布尔通道的,使用多种方式而厉害的 此外，用. 不同的定价模型得到的隐含波动率有着很大的差异，同时隐含波动率的 确定是否准确，也取. 决于期权的市场价格是否明白无误、及时有效地反映了真实的 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型（如B-S公式），反 期权的报价也常常是隐含波动率，所以说交易期权，实际上是在交易隐含波动率~ 盘整后，如果投资者判定后市有大幅波动，则可使用买入波动率策略博取利润。 其实，即使没有接触过期权，在现货或是期货的交易中也会不经意的用到这个概念 。 我们在期权中经常用到的隐含波动率（Implied Volatility）就是将市场价格中 2019年11月21日 预测波动率是用统计推断方法对实际波动率进行预测的波动率。隐含波动率是将 期权的市场价格代入期权定价模型，然后运用期权定价模型反推出来